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垃圾债暴跌(垃圾债是什么意思)

2023-05-13 | 热榜风云 | metwinkle | 42°c
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垃圾债爆雷,打破了转债保本的信仰,恐慌情绪开始蔓延,泥沙俱下,转债等权指数创2022年8月份以来最大跌幅,2022年8月份也转债新规出台后导致市场大跌,本次下跌目前幅度还低于去年8月,但市场仍未企稳,预期下周将继续调整,但走势会分化,有些被流动性错杀的品种会有修复。

垃圾债暴跌(垃圾债是什么意思)

转债这个品种很特殊,价格显示到小数点后3位,以前沪市的是2位,这导致转债流动性很差,看似换手很高,但实际交易起来十几万可能就会砸个大坑,这种特性决定了转债波动很大,涨得时候容易超涨,跌得时候容易超跌。像今天这种行情,恐慌情绪蔓延很容易由信用危机演化成流动性危机,产生错杀的品种,这都是难得的机会。

转债是寄生在股票上的,只要股票不退市,转债就可以一直玩,别看现在恐慌情绪蔓延,市场血雨腥风,两三个月后回头来看也许是大坑机会,现在有些人已经倒戈,觉得玩转债还不如玩高息股,那是因为目前高收益债在低位,高息股在高位,就像19年都说主动基金真香是一样的,股市没有新鲜事,周期与轮回,加赌国运。

今天开仓31只,清仓0只,大幅加仓,动用了大量杠杆资金,目前仓位148.49%,极限大约还可以增加30%的杠杆,资金用完之后就只能在转债间轮动了,去年10月和12月曾经出现2次子弹打完的情况,下周也有可能本年首次出现,若出现将会割肉垃圾债,轮动到绩优债。

本周-1.98%,创下年度最大回撤,本年+8.88%,当前共持仓转债197只,本年峰值持仓260只。

我的策略核心是:摊大饼,不深研个债,不重仓个债,靠广度战胜深度; 保本就开仓,不保本就清仓,做好垃圾债排雷; 程序按照波动率计算阈值,涨多了就卖,跌多了就买,靠程序捕捉大波动创造超额收益; 靠算法进行科学仓位管理,永不空仓,永不满仓; 不贪婪,不恐惧,下跌加仓,上涨减仓,一切都交给程序执行; 结硬寨,打呆仗,赚没格局的钱。

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